Indikator Average True Range (ATR) menginformasikan tentang volatilitas pasar selama periode waktu tertentu. Hal ini dihitung sebagai Moving Average dari kisaran berlaku untuk periode ini, yang didefinisikan sebagai maksimum dari:
- perbedaan antara tinggi saat ini dan harga penutupan sebelumnya
- perbedaan antara rendah saat ini dan harga penutupan sebelumnya
- perbedaan antara tinggi saat ini dan harga rendah saat ini
Nilai-nilai tinggi dari indikator mengatakan bahwa harga telah berubah banyak selama periode waktu tertentu. Hal ini sangat mungkin bahwa tren akan berubah, dan harga akan pergi ke arah yang berlawanan. Oleh karena itu adalah wajar untuk membuka posisi adalah situasi seperti ini: posisi beli jika telah terjadi down-trend, dan posisi jual jika terjadi up-trend. Jika nilai indikator yang terlalu rendah, harga tidak berubah banyak, dan tren sangat lemah. Lebih baik untuk menutup perdagangan dalam situasi seperti ini.
